社会招聘

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量化开发研究员

10000-15000元/月

职位概述

参与设计、开发和维护高性能的交易数据平台、回测平台及策略生成平台。

岗位职责

数据工具开发：协助开发、优化和维护大规模金融数据的自动爬取、清洗、存储和验证。
回测系统开发：参与构建和优化策略回测引擎，确保其高速、准确、可靠和灵活好用。
量化交易开发：参与开发和优化内部量化交易框架，提供高速、稳定的自动交易，生成完整交易策略系统。
自动化与监控：编写脚本以自动化日常的数据处理和报告生成任务，并开发系统监控工具。
参与中高频因子、机器学习深度学习模型及组合优化模型的研究。

任职要求 (Must-Have)

具有强烈的交易热情和执着的理想坚持，愿意在投资领域有所作为。
学历与专业：本科或硕士，计算机科学、软件工程、金融工程、数学或相关理工科专业。
编程核心：

◦ 精通 Python 编程语言，熟悉 Python 科学计算栈（NumPy, Pandas, Scipy）。

◦ 熱悉统计建模、时间序列模型、机器学习算法的原理及其编程实现。

数据处理：有使用 SQL（如 MySQL）或 NoSQL 数据库进行数据查询和处理的经验。
数学基础：具备扎实的数学基础，包括概率论、数理统计、线性代数等。
学习能力：具备极强的学习能力、逻辑思维能力和解决问题的能力，对新技术充满好奇心。
团队协作：良好的沟通能力和团队协作精神，工作细致认真，有责任心。
熟练阅读量化中英文文献，提取有效信息开发测试交易策略。
试用期可远程，周期至少半年，优秀可以转正。

优先考虑 (Nice-to-Have)

金融知识：对股票、期货、期权等金融产品有基本了解，具有一定交易历史，对量化交易有浓厚兴趣。
进阶技术：

◦ 有使用 C++ 或 Rust 进行性能关键部分开发的经验。

◦ 熟悉分布式计算框架（如 Spark, Dask）或消息队列（如 Kafka, RabbitMQ）。

◦ 有前端数据可视化经验（如 Plotly, Dash, Streamlit）。

◦ 熟悉至少一种后端框架，如Django/Fastapi/Flask等。

开发经验：

◦ 熟悉面向对象编程（OOP）和设计模式。

◦ 有使用 Git 进行版本控制和协作开发的经验。

◦ 熟悉基本的软件开发过程。

相关经验：有个人或学校的量化交易经验，有IMO/CMO/ACM ICPC/NOI等竞赛经验为加分项。

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